Drawdown là gì? Ý nghĩa và cách kiểm soát tỷ lệ draw down trong giao dịch Forex
Những lỗ hổng trong việc quản lý vốn là nguyên nhân chính dẫn đến sự Drawdown và thua lỗ khi Trading. Vậy, các trader có thể tính toán và kiểm soát tỷ lệ drawdown bằng cách nào? Ý nghĩa thực sự của Drawdown là gì trong giao dịch Forex? Hãy cùng The Brokers tìm hiểu rõ hơn về những vấn đề này qua bài viết dưới đây nhé!
1. Drawdown là gì?
Drawdown là một thuật ngữ Forex dùng để chỉ sự sụt giảm sâu nhất của nguồn vốn đầu tư sau một chuỗi lệnh. Theo đó, Drawdown thường được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm giữa đỉnh cao nhất tới đáy thấp nhất trong một khoảng thời gian.
Drawdown là tỷ lệ sụt giảm vốn sâu nhất của nhà đầu tư trong 1 chuỗi lệnh.
Tỷ lệ Drawdown giúp nhà đầu xác định được khả năng duy trì giao dịch của mình sau một chuỗi lệnh nhất định. Từ đó đưa ra quyết định nên tiếp tục duy trì hay sẽ bán vị thế để tránh bị thua lỗ.
Có 3 trường hợp Drawdown chính là:
- Absolute Drawdown: Đây là mức sụt giảm tính từ mức vốn khởi điểm của nhà đầu tư cho đến mức tài khoản thấp nhất. Nó được thể hiện bằng một con số tuyệt đối thay vì bằng tỷ lệ phần trăm. Theo đó, Absolute Drawdown càng cao chó thấy rằng mức thua lỗ là càng lớn.
- Maximum Drawdown: Là mức sụt giảm tính từ đỉnh vốn cao nhất cho đến đáy thấp nhất ngay sau đỉnh đó. Maximum Drawdown là chỉ tiêu được đo bằng một số tuyệt đối và chỉ có thể ghi nhận trong trường hợp đáy vốn hình thành ngay sau đỉnh vốn cao nhất.
- Relative Drawdown: Đây là Maximum Drawdown tính bằng tỷ lệ phần trăm. Theo đó, ta sẽ có công thức tính Relative Drawdown như sau:
Relative Drawdown = Maximum Drawdown / Đỉnh vốn cao nhất.
3 loại Drawdown chính trong Forex
2. Cách tính drawdown
Drawdown được tính dưới dạng tỷ lệ phần trăm bằng công thức sau:
Tỷ lệ Drawdown (%) = Số vốn sụt giảm mạnh nhất / Số vốn đầu tư ở mức đỉnh.
Trong đó, số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ có thể tính bằng công thức là: Đáy vốn - Đỉnh vốn.
Tỷ lệ Drawdown được tính bằng tỷ lệ đáy / đỉnh.
Ví dụ tính tỷ lệ drawdown:
Nhà đầu tư vào thị trường với số vốn đầu tư là 100.000 USD. Và, với một số giao dịch đúng thời điểm thị trường đi lên, vốn tài sản bạn tăng lên 200.000 USD. Tuy nhiên, sau một khoản thời gian đi đúng hướng, Trader không kịp cắt lỗ khi thị trường biến động và bạn chỉ còn 50.000 USD. Sau một khoản ngắn, thị trường tiếp tục đi lên và bạn may mắn chốt lời ở mức 120.000 USD.
Ta có thể thấy đỉnh vốn cao nhất là 200.000 USD và đáy vốn là 50.000 USD. Từ đó ta có thể tính số tiền mà nhà đầu tư đã sụt giảm là:
200.000 - 50.000 = 150.000 (USD)
=> Tỷ lệ Drawdown = 50.000 / 200.000 = 25%
3. Drawdown có ý nghĩa gì trong giao dịch forex
Trong giao dịch Forex, các nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ DrawDown để xác định điểm dừng sau một lượt giao dịch nhất định. Điều này giúp họ nắm bắt tình trạng hiện tại của bản thân và kiểm soát để tránh nhận về khoản thua lỗ nặng nề.
Tính toán Drawdown giúp các nhà giao dịch tránh tình trạng thua lỗ và quản lý vốn. Mục tiêu khi tính Drawdown là xác định vị thế giao dịch hiện tại để biết nên tiếp tục duy trì hay đổi vị thế để tránh thua lỗ.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng tỷ lệ Drawdown để đánh giá hiệu quả lượt giao dịch trước đó của mình. Nếu tỷ lệ này ở mức cao, tức việc thua lỗ đang lớn, nhà đầu tư cần tối ưu lại chiến lược đầu tư. Ngược lại, tỷ lệ Drawdown thấp tức các hoạt động giao dịch đang có hiệu quả.
Tính tỷ lệ Drawdown để đánh giá hiệu quả lượt giao dịch trước đó.
4. Tỷ lệ drawdown bao nhiêu là tốt
Tỷ lệ Drawdown càng thấp cho thấy lượt giao dịch trước đó đã có hiệu quả tốt. Bởi, với tỷ lệ càng thấp, nhà đầu tư càng có ít khả năng bị cháy tài khoản. Tuy nhiên, độ hiệu quả này còn tùy theo mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.
Tỷ lệ Drawdown thông thường không nên vượt quá mức 20%. Do, với tỷ lệ càng cao, khả năng thu hồi vốn của nhà đầu tư càng thấp. Vì vậy, nếu như tỷ lệ Drawdown của lượt giao dịch trước đó là cao hơn 20%, nhà giao dịch nên xem xét và tối ưu lại chiến lược giao dịch trên thị trường.
Tỷ lệ Drawdown nên ở dưới mức 20% với mỗi lượt giao dịch
5. Cách kiểm soát drawdown trong trading
Tỷ lệ Drawdown liên tục tăng phần lớn là do tâm lý của các nhà đầu tư khi bị thua lỗ. Chính vì vậy, dưới đây là 4 cách giúp các nhà đầu tư có thể xem xét tình trạng giao dịch hiện tại và kiểm soát Drawdown trong Trading.
5.1 Hạn chế mức rủi ro thấp nhất có thể
Tại những thời điểm thị trường mất kiểm soát, nhà đầu tư có thể dễ dàng thua lỗ đến hàng chục lệnh mua bán chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư. Các lệnh giao dịch mới khi này đều được thực hiện với mục đích cắt lỗ nhanh khiến Trader chịu mức rủi ro rất lớn. Đây là tâm lý chung mà mọi Trader cần tự kiểm soát bản thân bằng giữ mức rủi ro ở khu vực thấp nhất.
Áp dụng quy tắc 1%, với mức rủi ro được hạn chế 1% - 3%. Trader có thể tăng được khả năng sống sót sau khi thị trường ổn định lại. Khoảng tài sản thua lỗ cũng được hạn chế tối đa giúp tránh việc cháy tài khoản. Bởi, cho dù 30 lệnh 1USD bị thua sẽ không thể rút cạn tài khoản của Trader bằng 10 lệnh cắt lỗ 100 USD.
Đặc biệt với các nhà đầu tư mới, vốn tài sản còn nhỏ. Đây là thời điểm thích hợp nhất để làm quen với thị trường và tích góp kinh nghiệm. Vậy nên hãy giữ mức rủi ro ở thấp nhất để sống sót lâu nhất có thể.
5.2 Giảm dần tỷ lệ rủi ro khi thua lỗ tăng dần
Đây là phương phát cải tiến của việc hạn chế rủi ro. Tức Trader sẽ giảm dần mức rủi ro để vẫn giữ được một tỷ lệ chốt lời nhất định.
Ví dụ :
- Tài khoản Trading đang có 1000$, Trader có thể đặt lệnh mới với mức rủi ro là 5%, tức cắt lỗ ở mức 100$.
- Lệnh đầu tiên thua và bạn còn 900$, khi này bạn cần tiếp tục giảm mức rủi ro xuống thấp hơn khoảng 3% - 2%.
- Trong trường hợp thua lỗ liên tiếp, với mỗi lệnh phía sau, nhà đầu tư nên giảm mức rủi ro xuống thấp hơn một chút. Điều này sẽ giúp bạn sống sót lâu dài trên thị trường.
5.3 Giới hạn một mức drawdown cho phép trong kỳ giao dịch
Phụ thuộc vào nguồn vốn hiện tại và mức độ chấp nhận rủi ro của cá nhân. Các trader có thể đặt giới hạn Drawdown ở một mức nhất định nào đó. Ví dụ như giới hạn rủi ro là 30% / 1 tháng, 30% / 1 tuần,... khi đã chạm đến các giới hạn này, nhà đầu tư sẽ ngừng giao dịch cho đến khi vào chu kỳ tiếp. Đây là một cách giới hạn mức Drawdown hiệu quả, tuy nhiên nhà đầu tư cần phải rất kỷ luật với bản thân.
Trong các khoảng nghỉ này, bạn có thể bổ sung thêm kiến thức về thị trường, tối ưu chiến lược đầu tư cho các phiên tiếp theo.
5.4 Khi thua quá nhiều nên tạm dừng giao dịch
Hãy dừng giao dịch luôn khi cảm thấy bản thân đã thua quá nhiều. Đây có lẽ là phương án mà các nhà đầu tư khó có thể thực hiện nhất.
Bởi với hầu hết, mọi nhà đầu tư khi bước vào giai đoạn khó khăn, mong muốn gồng lỗ cắt lãi của anh em trở lên lớn hơn bao giờ hết. Nhưng, khi việc thua lỗ này diễn ra quá dài và khối lượng tài sản âm quá lớn. Nhà đầu tư nên dừng lại và kiểm soát cảm xúc của mình. Hãy dùng những khoản thời gian này để học hỏi, áp dụng lại các nguyên tắc quản lý rủi ro trong đầu tư để bắt đầu lại trong tương lai.
Trên đây là bài viết về thuật ngữ Drawdown là gì và những cách để giúp các nhà đầu tư kiểm soát tỷ lệ Drawdown. Hy vọng những nội dung trên đã phần nào giải đáp được thắc mắc trước đó của bạn đọc về các thuật ngữ trong chứng khoán. Ngoài ra, nếu có bất kỳ vấn đề nào khác cần giải đáp, hãy để lại một bình luận ở phía dưới để chúng mình được biết nhé!
