Automated Trading là gì? Ưu nhược điểm của Auto Trading

Hệ thống Automated Trading ngày càng trở nên phổ biến nhờ tính năng khởi tạo, cải thiện hiệu quả giao dịch bằng cách sử dụng thuật toán để tự động đặt lệnh dựa trên các chiến lược xác định trước. Vậy Automated Trading là gì? Cùng The Brokers tìm hiểu chi tiết các tính năng tiện ích từ hệ thống giao dịch tự động để tối ưu hóa danh mục đầu tư của bạn ngay nội dung dưới đây nhé!

1. Hệ thống giao dịch tự động Automated Trading là gì?

Automated Trading System (ATS) là một hệ thống giao dịch tự động sử dụng các chương trình máy tính để tự động tạo và gửi lệnh mua/bán dựa trên các chiến lược được xác định trước và gửi lệnh mua/bán tới thị trường hoặc sàn giao dịch.

Các lệnh được sinh ra theo bộ quy tắc đã xác định từ trước, dựa trên tính toán thống kê, toán học nâng cao, phân tích kỹ thuật hoặc đầu vào từ các nguồn điện tử khác để thiết lập lệnh.

ATS được ưa chuộng bởi ngân hàng đầu tư và quỹ đầu cơ, đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch trên thị trường. Hệ thống giao dịch tự động nổi bật nhờ khả năng tự động hóa hoàn toàn, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc trong quá trình giao dịch và có tốc độ xử lý vượt trội. Do đó, ATS hiệu quả hơn rất nhiều so với giao dịch thủ công.

Theo ước tính từ Wikipedia, có khoảng 70-80% giao dịch trên thị trường được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch tự động.

2. Cách thức hoạt động của giao dịch tự động trong Forex

Automated Trading vận hành dựa trên giao dịch CFD để dự đoán sự tăng/giảm của giá thị trường. Cụ thể:

• Bước 1: Chọn nền tảng và thiết lập các thông số cho chiến lược giao dịch.
• Bước 2: Sử dụng kiến thức, trải nghiệm giao dịch để thiết lập một bộ quy tắc, gồm các điều kiện và thuật toán tùy chỉnh. Chúng thường dựa trên mức giá mở/đóng cửa, số lượng cũng như thời điểm giao dịch. Dựa trên các tiêu chí đó, Automated Trading sẽ tự động thực hiện giao dịch cho bạn. Chẳng hạn “Vào lệnh mua 20 cổ phiếu X khi đường MA 50 ngày vượt lên trên đường MA200”.

Chiến lược giao dịch tự động theo dõi giá thị trường liên tục và thực hiện lệnh khi các điều kiện đã đặt ra được đáp ứng. Mục đích của Automated Trading là vào lệnh nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn dựa trên các sự kiện thị trường, tín hiệu kỹ thuật cụ thể.

Lưu ý: Trong giao dịch tự động, đòn bẩy tài chính có thể được sử dụng khi giao dịch CFD, nhưng không phải tất cả giao dịch tự động đều dựa vào CFD. Khi sử dụng đòn bẩy, bạn chỉ cần đặt một khoản tiền gửi nhỏ (tiền ký quỹ) để mở một vị thế lớn. Lãi hoặc lỗ sẽ được tính dựa trên toàn bộ giá trị của vị thế chứ không chỉ số tiền ký quỹ của bạn. Điều này có thể dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn hơn nhiều so với số tiền ban đầu của bạn.

3. Ưu nhược điểm của Auto Trading

3.1. Ưu điểm

Automated Trading đem đến cho người dùng vô vàng lợi ích nổi bật, bao gồm:

Dễ dàng tiếp cận

Trader mới, nhà đầu tư giàu kinh nghiệm hay các chuyên gia giao dịch đều có thể sử dụng Automated Trading để đưa ra quyết định giao dịch trong chiến lược của mình. Tuỳ thuộc vào nhu cầu, trader có thể linh hoạt lựa chọn các phần mềm giao dịch phù hợp nhất theo mức giá và yêu cầu chức năng khác nhau.

Bên cạnh đó, Automated Trading còn được tiếp cận thông qua các phiên bản mô phỏng miễn phí, tạo điều kiện làm quen trước khi ứng dụng trên tài khoản thực.

Loại bỏ yếu tố cảm xúc

Các lệnh giao dịch được thực hiện hoàn toàn tự động theo quy tắc đã được thiết lập, do vậy trader sẽ không thể do dự hay đặt câu hỏi về vị thế, loại bỏ các cảm xúc tiêu cực trong quá trình đầu tư. Ngoài việc giúp đỡ các nhà đầu tư “không vững vàng” vào lệnh, hệ thống Automated Trading còn giúp hạn chế xu hướng “Overtrade” - mua và bán “bất chấp” mỗi khi nhận thấy cơ hội.

Khả năng backtest (kiểm tra lại lịch sử giao dịch)

Backtesting giúp xác định hiệu quả của chiến lược bằng cách áp dụng các quy tắc giao dịch lên dữ liệu thị trường trong quá khứ. Các quy tắc thiết kế Automated Trading đều phải chính xác tuyệt đối để chỉ dẫn cho máy tính.

Bên cạnh đó, Automated Trading còn cho phép trader sử dụng, tiến hành kiểm tra các quy tắc giao dịch dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ trước khi chính thức giao dịch để tránh nguy cơ thất thoát tiền vốn.

Việc backtest sẽ giúp nhà giao dịch đánh giá, tinh chỉnh ý tưởng, xác định kỳ vọng của hệ thống - số tiền trung bình có thể lãi/lỗ trên mỗi đơn vị rủi ro.

Duy trì kỷ luật trong giao dịch

Kỷ luật thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cảm xúc như sợ thua lỗ ngay mong muốn kiếm thêm nhiều lợi nhuận hơn. Vì quy tắc được thiết lập và thực hiện tự động, nên tính kỷ luật sẽ được duy trì ngay cả khi thị trường biến động. Bên cạnh đó, lỗi “đặt nhầm lệnh” cũng được giảm thiểu. Ví dụ, nếu lệnh mua 10 cổ phiếu sẽ không bị nhập sai thành lệnh bán mua 100 cổ phiếu.

Tính đồng nhất

Kế hoạch giao dịch và lập kế hoạch giao dịch là thách thức rất lớn cho trader. Ngay cả khi có một kế hoạch hoàn hảo, việc không tuân thủ quy tắc sẽ làm thay đổi mọi kỳ vọng về lợi nhuận có thể xảy ra. Chính vì thế, hệ thống giao dịch tự động Automated Trading sẽ cho phép trader đạt được sự nhất quán khi giao dịch tuân thủ kế hoạch đã đề ra.

Cải thiện tốc độ vào lệnh

Máy tính phản ứng ngay lập tức với các biến động thị trường nên lệnh sẽ được thực hiện ngay khi đáp ứng được các tiêu chí giao dịch. Chỉ vào lệnh sớm hơn vài giây cũng có thể tạo ra khác biệt đáng kể trong kết quả giao dịch.

Ngay khi vị thế được thiết lập, các lệnh Stop Loss hay Take Profit cũng sẽ được tạo tự động. Thị trường có thể sẽ biến động nhanh chóng ngay khi giao dịch đạt được mục tiêu lợi nhuận hay vượt qua mức dừng lỗ, thậm chí trước khi nhập lệnh. Hệ thống Automated Trading sẽ giúp nhà đầu tư ngăn chặn hạn chế này.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Automated Trading cho phép người dùng sử dụng cùng lúc nhiều tài khoản hoặc nhiều chiến lược khác nhau. Điều này có khả năng phân tán rủi ro giữa các công cụ, tạo ra hàng rào chống “mất vị thế”. ATS giúp giải quyết vấn đề tưởng chừng vô cùng khó khăn với con người nhưng máy tính lại thực hiện hiệu quả dễ dàng chỉ trong “một phần nghìn giây”.

Đồng thời, Automated System Trading còn giúp tìm kiếm cơ hội giao dịch trên thị trường, thiết lập lệnh và giám sát vị thế lệnh.

3.2. Nhược điểm

Về mặt lý thuyết, Automated Trading được vận hành vô cùng đơn giản, chỉ cần cài đặt phần mềm, lập trình quy tắc vào/thoát lệnh để phần mềm tự chạy theo thiết lập. Tuy nhiên trên thực tế, vận hành ATS phức tạp hơn. Do đó, Automated Trading vẫn ẩn chứa một số nhược điểm nhất định, cụ thể:

Phụ thuộc vào công nghệ

Lệnh giao dịch có thể nằm trên máy tính thay vì nằm trên server tuỳ theo nền tảng đầu tư. Điều này đồng nghĩa với việc lệnh giao dịch sẽ không được thực thi khi máy tính của trader mất kết nối Internet.

Bên cạnh đó, rất có thể lệnh giả định được tạo ra từ chiến lược và lệnh giao dịch thật mà phần mềm Auto gửi đi chưa có sự thống nhất. Do đó, trader cần cẩn trọng, chỉ nên đầu tư vào lệnh với khối lượng nhỏ để hạn chế rủi ro và tinh chỉnh lại kế hoạch giao dịch tự động.

Hệ thống giao dịch tự động phải được kiểm soát

Mặc dù chỉ cần bật máy tính lên là Automated Trading có thể tự động phân tích thị trường, thực hiện vào lệnh mà không cần sự can thiệp của trader. Nhưng trên thực tế sự vận hành của ATS vẫn cần sự theo dõi, quản lý và kiểm soát.

Vì là phần mềm máy móc nên Auto Trading có thể gặp các sự cố kỹ thuật như mất kết nối, mất điện, máy tính bị sự cố hay hệ thống ngừng hoạt động,... Vấn đề bất thường hoàn toàn có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến lệnh đầu tư như bỏ sót, vào lệnh sai, thậm chí là lặp lệnh. Do vậy, trader buộc phải dành thời gian kiểm soát để nhanh chóng phát hiện vấn đề và kịp thời giải quyết.

Auto trading có thể bị tối ưu hóa quá mức

Tối ưu hoá quá mức (Over Optimisation) là hạn chế của phần mềm Auto Trading nói riêng và việc sử dụng backtesting nói riêng. Tối ưu hoá quá mức tức là curve fitting bị quá đà, tạo ra một kế hoạch đầu tư chỉ hấp dẫn trên lý thuyết nhưng lại không khả thi trong thực tế.

Trader có thể chỉnh sửa chiến lược đầu tư dựa vào dữ liệu quá khứ để đạt mức lợi nhuận cao nhất. Do vậy. đôi khi trader bị nhầm tưởng rằng chiến lược đầu tư phải đem lại tỷ lệ chiến thắng xấp xỉ 100% hoặc không bao giờ thất bại. Họ sẽ điều chỉnh các tham số kỹ thuật sao cho chiến lược trở nên “lý tưởng nhất”. Trong khi những chiến lược này lại có tỷ lệ thất bại khá cao khi áp dụng vào thị trường thực tế.

Chi phí sở hữu phần mềm giao dịch tự động cao

Để thiết lập hệ thống đầu tư tự động, trader phải có kiến thức lập trình. Học lập trình là quá trình khá thách thức và tốn thời gian. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể thuê một lập trình viên để hướng dẫn cho mình, song, chi phí sở hữu robot khá “đáng kể”. Bạn phải trả tiền cho mọi điều chỉnh nhỏ.

Mặt khác, các Automated System Trading được cung cấp miễn phí trên Internet có thể không hiệu quả, thậm chí ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

Việc tìm kiếm, thử nghiệm, tinh chỉnh để sở hữu một robot đầu tư có thể tốn nhiều thời gian hơn bạn nghĩ. Một số robot cực kỳ phức tạp và trader hoàn toàn có thể bị mất, bị xóa tài khoản nếu không có kinh nghiệm vững vàng. Trader cần phải xây dựng được chiến lược ưa thích và tùy chỉnh nó sao cho phù hợp với các tình huống.

4. Cách phân biệt giữa hệ thống giao dịch tự động và Robot Forex

Hệ thống giao dịch tự động (Autotrading) và Robot Forex vừa có điểm tương đồng và điểm khác biệt, cụ thể hãy theo dõi bảng dưới đây nhé.

5. Sử dụng phần mềm Auto Trading hay Robot Forex hoặc EA có thua lỗ không?

Mặc dù là công cụ rất hữu ích nhưng sử dụng phần mềm Auto Trading hay Robot Forex hoặc EA đều có thể xảy ra thua lỗ, bởi:

• Hầu hết các Robot Trader chỉ hoạt động trong một phạm vi giới hạn, tức là khi thị trường đang chậm lại, chúng có thể tạo ra một số pip nhỏ.
• Các phần mềm Automated Trading thông thường chỉ tập trung đạt được mục tiêu và đôi khi không đặt lệnh dừng lỗ. Thành công được ghi nhận nếu tạo được lợi nhuận từ mỗi vị thế dù lợi nhuận đạt được không cao.

Chính vì vậy, khi xu hướng thị trường vị phá vỡ, lợi nhuận nhỏ cũng hoàn toàn biến mất. Một số phần mềm Auto Trading, Robot Forex có thể tạo ra lợi nhuận khi thị trường tích cực nhưng hoàn toàn có thể xảy ra thua lỗ khi thị trường biến động mạnh. Do vậy, trader bắt buộc phải tìm hiểu kỹ về xu hướng thị trường. Khi có khả năng thua lỗ, Automated Trading Forex sẽ tự động -cảnh báo và chờ xét duyệt của trader trước khi thực hiện lệnh, giúp hạn chế phần nào rủi ro.

Điều này giúp hạn chế ảnh hưởng từ tâm lý đầu tư, đảm bảo sự nhất quán khi thực hiện lệnh.

6. Top 5 nền tảng giao dịch tự động tốt nhất hiện nay

Có rất nhiều nền tảng đặt lệnh tự động nổi tiếng với các tính năng riêng biệt. Một số nền tảng phục vụ cho các nhà giao dịch, tổ chức tài chính chuyên nghiệp trong khi số khác lại thiết lập riêng cho các nhà đầu tư cá nhân. Dưới đây, The Brokers sẽ giới thiệu đến bạn top 5 nền tảng đầu tư tự động tốt nhất hiện nay, cụ thể:

6.1. MetaTrader4 (MT4)

MetaTrader 4 là nền tảng đầu tư tự động dành cho các nhà môi giới ngoại hối phổ biến nhất đến từ nhà MetaQuotes. MT4 đem đến danh mục đa dạng các chỉ báo kỹ thuật, công cụ biểu đồ nâng cao, các chỉ báo tùy chỉnh, biểu đồ cùng vô vàn tính năng tiện ích khác. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, phù hợp nhất.

Đặc biệt, MT4 còn ghi điểm với giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng, cực kỳ phù hợp cho các trader mới, đang tập làm quen thị trường.

• Tham khảo thêm: EA Forex là gì? Hướng dẫn cách cài đặt EA Forex trên MT4

6.2. MetaTrader5 (MT5)

MetaTrader 5 là nền tảng thiết lập lệnh tự động nâng cấp hơn so với người tiền nhiệm MT4. MT5 được thiết lập với những tính năng mới hiện đại hơn, đầy đủ hơn, chẳng hạn như cung cấp thêm nhiều hơn số lượng công cụ phân tích, chỉ báo kỹ thuật, khung thời gian hay lệnh chờ,...

So với MT4, MT5 hiện đại hơn, đồng thời khắc phục được một số hạn chế từ phiên bản MT4.

• Xem thêm: Hướng dẫn cách cài đặt Expert Advisor MT5 đơn giản nhanh chóng

6.3. NinjaTrader

NinjaTrader lại được thiết kế dành riêng cho các trader muốn tự động hoá chiến lược cùng lúc trên nhiều thị trường. Nền tảng này đem đến hơn 100 chỉ báo kỹ thuật, cho phép backtest để kiểm tra, tinh chỉnh chiến lược kỹ càng trước khi đưa chúng vào hoạt động.

6.4. TradeStation

Nhờ các công cụ phân tích mạnh mẽ cùng tỷ lệ hoa hồng thấp nên TradeStation là gợi ý vô cùng phổ biến cho những trader mới và các những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt, tính năng EasyLanguage cũng cho phép người dùng sáng tạo các tập lệnh tùy chỉnh mà không yêu cầu kiến thức và hiểu biết về mã hoá sâu rộng.

6.5. IBKR

IBKR là phần mềm autotrading cung cấp giao dịch thuật toán Trader Workstation (TWS). TWS cấp quyền truy cập hơn 135 thị trường toàn cầu, biểu đồ tùy chỉnh, nguồn cấp dữ liệu thời gian thực,.. giúp trader linh hoạt theo dõi các biến động nhanh chóng của thị trường đến từ bất kỳ đâu.

Bạn có thể tham khảo bảng so sánh các tính năng của top 5 nền tảng ATS tốt nhất qua bảng tổng hợp sau:

7. Câu hỏi thường gặp (FAQ) về hệ thống giao dịch tự động

Dưới đây, The Brokers đã tổng hợp một số thắc mắc thường gặp về hệ thống đầu tư tự động (Automated Trading) mà nhiều trader mong muốn câu trả lời nhất.

7.1. Hệ thống giao dịch tự động (ATS) có mang lại lợi nhuận không?

Có, tuy nhiên Automated Trading không đảm bảo đem lại lợi nhuận 100%. Sử dụng ATS ẩn chứa một số rủi ro như phần mềm tự động hoạt động không đúng cách, bị lừa đảo do nền tảng không đáng tin cậy, thị trường biến động mạnh không thể dự đoán trước,... Do vậy, nhà đầu tư cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, có kiến thức và kinh nghiệm để điều chỉnh hệ thống chính xác nhất.

7.2. Automated Trading Systems có hiệu quả không?

Hiệu quả của phần mềm Automated Trading phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm cách thức hoạt động, chiến lược đầu tư được lập trình, thị trường ngoại hối,... Do vậy, một phần mềm hiệu quả phải phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của người dùng. Nếu nền tảng Automated Trading được sử dụng đúng cách, nó có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho trader.

7.3. Làm thế nào để chọn phần mềm giao dịch tự động hiệu quả?

Nếu lựa chọn phần mềm MT4, trader phải thiết lập được robot đặt lệnh tự động bằng ngôn ngữ lập trình MQL. Bên cạnh đó, cần tham khảo thêm ý kiến từ các chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ lưỡng để lựa chọn phần mềm Automated Trading phù hợp nhất với bản thân.

7.4. Autotrading có phải lừa đảo không?

Không phải tất cả phần mềm Auto Trading đều scam. Tuy nhiên, vẫn có một số Automated Trading không đáng tin cậy, có thể gây thiệt hại cho người sử dụng. Để tránh bị lừa đảo, trader nên tìm hiểu kỹ về phần mềm, độ tin cậy của nhà phát triển, các tính năng, cách thức hoạt động cũng như đánh giá của người sử dụng. Nên tránh các phần mềm không có cách thức hoạt động rõ ràng, hứa hẹn quá nhiều về lợi nhuận.

Trên đây, The Brokers đã tổng hợp toàn bộ những thông tin chi tiết liên quan đến hệ thống giao dịch tự động Automated Trading: bản chất, cách thức hoạt động, ưu nhược điểm và đề xuất một số phần mềm tốt nhất hiện nay. Mong rằng qua những chia sẻ trên bạn đọc đã hiểu rõ hơn về phần mềm này, từ đó cân nhắc kỹ lưỡng, ra quyết định lựa chọn sử dụng phần mềm hiệu quả nhất cho chiến lược đầu tư cá nhân.

>>> Tham khảo bài viết liên quan:

• Phần mềm MQL4 là gì? Học MQL4 để đạt đỉnh giao dịch.
• Phần mềm MQL5 là gì? 8 Bước viết và kiểm tra EA trên MQL5.
• [TỔNG HỢP] 3 bộ tài liệu lập trình MQL4 PDF miễn phí.
• Social Trading Là Gì? Ưu điểm và hạn chế của Social Trading.